변동성 돌파 & 그리드 트레이딩 알고리즘

  # 변동성 돌파 & 그리드 트레이딩 알고리즘

자동 매매 봇에서 가장 널리 사용되는 두 가지 대표 전략의 수학적 공식과 장단점을 비교합니다.

[TOC]

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## 1. 래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략 (Volatility Breakout)

전일 하루 동안 발생한 가격 변동폭(고가 - 저가)의 일정 비율($K$)을 당일 시가에 더한 기준가를 돌파할 때 매수하는 추세 추종 전략입니다.

```python
def check_volatility_breakout(ticker_df, k=0.5):
    # 전일 데이터
    prev_day = ticker_df.iloc[-2]
    today = ticker_df.iloc[-1]
    
    # 레인지 계산
    range_val = prev_day['high'] - prev_day['low']
    target_price = today['open'] + (range_val * k)
    
    # 실시간 현재가가 목표가를 상향 돌파했는지 확인
    if today['current_price'] > target_price:
        return True, target_price
    return False, target_price
```

* **장점**: 강력한 추세장의 상승분을 확실하게 수취, 밤새 차트를 볼 필요 없음.
* **단점**: 박스권 횡보장에서는 잦은 매수 후 손절로 수수료와 슬리피지만 누적됨.

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## 2. 그리드 트레이딩 (Grid Trading)

설정된 가격 상한($P_{max}$)과 하한($P_{min}$) 사이를 $N$개의 그리드로 나누어 매수와 매도 주문을 촘촘히 깔아두는 역추세 매매법입니다.

```
       [매도 주문 4: $54,000]
       [매도 주문 3: $53,000]
       [매도 주문 2: $52,000]
       [매도 주문 1: $51,000]
       --------------------- [현재 가격: $50,000]
       [매수 주문 1: $49,000]
       [매수 주문 2: $48,000]
       [매수 주문 3: $47,000]
       [매수 주문 4: $46,000]
```

* **수익 원리**: 가격이 오르내릴 때마다 체결된 매수 주문을 바로 윗 그리드에서 매도하여 무한히 잔파동 수익을 흡수.
* **치명적 취약점**: 가격이 하단 그리드($P_{min}$)를 뚫고 강하게 하락 추세로 꺾이면 모든 하단 매수가 체결된 상태로 대규모 손실에 노출됩니다. **반드시 하단 이탈 시 스탑로스(Stop-loss)**가 필수적입니다.