RSI, MACD, 볼린저 밴드 보조지표 정복

최종 수정: 2026-08-16 16:50 · admin

보조지표는 캔들의 가격 데이터를 가공하여 시장의 모멘텀, 추세 강도, 변동성 과열 여부를 수학적으로 시각화한 지표입니다.

내용

1. RSI (Relative Strength Index) 실전 마스터

RSI는 일정 기간(통상 14일) 동안의 상승폭 평균($U$)과 하락폭 평균($D$)을 비교하여 산출합니다.

$$RS = \frac{\text{평균 상승폭}}{\text{평균 하락폭}}, \quad RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

단순히 70 이상에서 매도하고 30 이하에서 매수하는 방식은 강한 추세장에서 계좌를 파탄 냅니다. 진짜 핵심은 다이버전스(Divergence)입니다.

구분	가격 고점/저점	RSI 지표 고점/저점	매매 시그널
일반 상승 다이버전스	저점 갱신 (Lower Low)	저점 상승 (Higher Low)	하락세 둔화 $\rightarrow$ 강력한 롱 진입
일반 하락 다이버전스	고점 갱신 (Higher High)	고점 하락 (Lower High)	상승세 둔화 $\rightarrow$ 강력한 숏/매도
히든 상승 다이버전스	저점 상승 (Higher Low)	저점 갱신 (Lower Low)	상승 추세 진행 중 눌림목 매수
히든 하락 다이버전스	고점 하락 (Lower High)	고점 갱신 (Higher High)	하락 추세 진행 중 반등 시 숏 매도

MACD는 가격 반응이 빠른 단기 지수이동평균(12 EMA)과 장기 지수이동평균(26 EMA)의 차이를 추적합니다.

골든크로스: MACD 선이 시그널 선(9 EMA)을 상향 돌파할 때 매수 모멘텀 발생.
히스토그램의 축소: 가격이 계속 오르고 있어도 히스토그램 막대의 길이가 줄어들기 시작하면 상승 탄력이 둔화되고 있음을 조기 감지할 수 있습니다.

변동성이 극도로 축소되며 밴드의 폭이 좁아지는 스퀴즈(Squeeze) 현상이 발생합니다.
이후 캔들이 거래량을 터뜨리며 상단(또는 하단) 밴드를 강하게 돌파하며 밴드가 입을 벌리는 익스팬션(Expansion)이 시작될 때 추세 방향으로 편승(Riding)합니다.